EA SERIES ALPHA BLUE CAPITAL US SMALL-MID CAP DYNAMIC ETF (USD) ABCS.US

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF er en aktivt forvaltet aktiefond, hvis mål er langsigtet kapitalvækst. Strategien kombinerer amerikanske aktier med lille og mellemstor markedsværdi med eksponering via andre ETF'er, der dækker de samme segmenter, med det mål at opnå en årlig afkast, der ligger 1-3 % over Bloomberg US 2500-indekset over en fuld markedscyklus.

"Små og mellemstore selskaber" defineres i dette tilfælde som selskaber med en markedsværdi på købstidspunktet, der spænder fra ca. 500 millioner dollar op til selskaber, der er lige så store som den største komponent i CRSP US Mid Cap-indekset, ca.

132 milliarder dollar (pr. 30. november 2025). Under normale omstændigheder allokeres mindst 80 % af fondens nettoformue (plus lån) til denne blanding af individuelle værdipapirer og ETF'er med fokus på amerikanske små- og mellemkapitaliserede aktier.

Fonden anvender en dobbelt »sleeve«-struktur: en aktiv sleeve bestående af individuelt udvalgte small- og mid-cap-aktier, der er udvalgt på baggrund af fundamentale værdi-, kvalitets- og momentumfaktorer samt forretningsmæssige katalysatorer og vurderinger af kursmål og risiko (V-, F-, Q- og M-faktorer) samt en passiv del bestående af op til seks Vanguard CRSP-indeks-ETF’er for små og mellemstore selskaber.

Aktivallokeringen mellem disse dele er dynamisk og kan ændre sig over tid. Udstederen er EA Series Trust (tidligere Alpha Architect ETF Trust) med Empowered Funds, LLC (der driver virksomhed under navnet EA Advisers) som rådgiver og Alpha Blue Capital Management LP som underrådgiver.

Fonden er struktureret som et åbent investeringsselskab i henhold til den amerikanske Investment Company Act fra 1940 og er noteret på NASDAQ. Fonden betragtes som ikke-diversificeret i henhold til de lovgivningsmæssige definitioner.