HARBOR ALPHAEDGE SMALL CAP VALUE ETF (USD) AESL.US

Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF er en aktiefond, der tilstræber langsigtet kapitalvækst ved primært at investere i amerikanske virksomheder med lav markedsværdi, der udviser værdi-karakteristika.

Fonden følger en kvantitativ, regelbaseret metode udviklet af indeksudbyderen, Harbor Capital Advisors, i stedet for aktiv aktieudvælgelse uden et benchmark. Den er opbygget til systematisk at udvælge og vægte aktier baseret på sammensatte faktorer, herunder værdiansættelse, momentum, kvalitet, risiko og kapitalanvendelse.

Fondens mandat er rettet mod det amerikanske small-cap-marked med fokus på værdipapirer, der anses for at være undervurderede i forhold til de underliggende fundamentale forhold. Fondens investeringsunivers er begrænset til mindre amerikanske udstedere, og der lægges vægt på aktier, der scorer højt på værdi og relaterede faktormålinger.

Metodologien omfatter screening efter værdiansættelseskvintiler samt anvendelse af sammensatte faktorscoringer og begrænsninger (såsom sektorvægtninger og beta-grænser). Harbor Capital Advisors, Inc. er investeringsrådgiver og indeksudbyder for fonden.

ETF'en anvender en indeksbaseret (passiv) strategi, der har til formål at følge udviklingen i det tilsvarende Harbor AlphaEdge-indeks (eller »Small Cap Value«-indekset) ved hjælp af repræsentativ stikprøveudvælgelse, hvor den besidder en delmængde af indekskomponenterne, samtidig med at den opretholder en samlet eksponering, der svarer til indekset.

Den drives inden for rammerne af en amerikansk investeringsfond med åben struktur under Harbor ETF Trust.