RETURN STACKED GLOBAL BALANCED & MACRO ETF (USD) RGBM.U.CA

Return Stacked Global Balanced & Macro ETF er en aktivt forvaltet ETF, der sigter mod langsigtet kapitalvækst ved at kombinere en global, afbalanceret strategi med en systematisk makrostrategi. Den afbalancerede strategi sigter mod en eksponering på ca.

50 % i globale aktier og 50 % i obligationer (specifikt canadiske statsobligationer i den canadisk-afbalancerede komponent), implementeret på en kapitaleffektiv måde (futures, likviditetsbuffere osv.) for at sikre eksponering i kerneallokeringen og samtidig frigøre kapital.

Den systematiske makrostrategi anvender kvantitative, regelbaserede modeller til at opnå dynamisk eksponering - lang eller kort - på tværs af globale aktieindekser, obligationsindekser, rentesatser, råvarer og valutaer.

Denne fonds investeringsstrategi indebærer brug af gearing og afledte instrumenter til at "stakke" eller lægge afkastet fra den systematiske makrokomponent oven på den afbalancerede komponent, således at der for hver investeret dollar er eksponering både mod den centrale, afbalancerede allokering og mod makrooverlayet.

Brugen af afledte finansielle instrumenter muliggør både lange og korte positioner, hvilket skaber potentiale for forbedret afkast og øget nedadgående risiko. Fonden dækker globale markeder og flere aktivklasser: globale aktier, globale fastforrentede værdipapirer (herunder canadiske statsobligationer i den afbalancerede del), råvarer, valutaer og rentesatser (via makrooverlay).

Den systematiske makrostrategi sigter mod diversificering og inflationsafdækning baseret på dens evne til at reagere på forskellige globale tendenser inden for aktivklasserne. ETF'en udbydes af LongPoint Asset Management Inc., mens porteføljeforvaltningen varetages af ReSolve Asset Management Inc. og ReSolve Asset Management SEZC, med Newfound Research LLC som medarrangør.

Det er en canadisk ETF med en alternativ/speciel strategi, der tillader brug af derivater og gearing.